Ekonometrian jatkokurssi, 5 op

Kurssin keskeinen sisältö rakentuu klassisen regressioanalyysin pohjalle. Kurssilla käsitellään pienimmän neliösumman menetelmän taustaoletuksia, niihin liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Lisäksi perehdytään taloustieteessä tyypillisen muuttujien samanaikaisen määräytymisen eli endogeenisuuden vaikutuksiin ja tilanteeseen soveltuvaan instrumenttimuuttujamenetelmään. Kolmas keskeinen osa kurssia on aikasarjojen analysointiin liittyvät erityiskysymykset (epästationaarisuus ja yhteisintegraatio) sekä usean muuttujan aikasarjamallit eli VAR mallit. Kurssin harjoituksissa sovelletaan menetelmiä erilaisiin aineistoihin ekonometrisen ohjelmiston avulla.