Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut kaikki taloustieteen opintosuunnan tilastotieteen ja ekonometrian opinnot. Lisäksi suositellaan, että opiskelijalla on rahoituksen alan opintoja.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rahoituskysymyksiin sovellettavaa aikasarjaekonometriaa ja osaa soveltaa oppimaansa rahoitusalaa koskevan empiirisen tutkimuksen tekemisessä.
Sisältö
ARCH- ja GARCH-mallit, ARMA-, ARIMA- ja ARFIMA-mallit ja ARMA-GARCH-malli. Regiimi Switching ?mallit ja Value at Risk / tuottojen epäsymmetrisyys -sovellukset.
Toteutustavat
luennot ja harjoitukset
Opetuskieli
suomi
Vaadittavat opintosuoritukset
Suoritusvaihtoehto
1
Kohderyhmät:
Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
Muut opiskelijat
Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
Tohtoriopiskelijat
Vaihto-opiskelijat
luennot, harjoitukset ja tenttiOsallistuminen opetukseen
suomeksi
Arviointi
Numerolla 1-5.
Kirjallisuus/Oppimateriaali
1. Luennolla ilmoitettava materiaali. 2. Mills, Terence & Markellos, Raphael (2008):The Econometric Modelling of Financial Time Series (3rd Edition). Cambridge University Press.
Lisätietoja
Suositeltava suoritusajankohta on maisteriopintojen 2-4. lukukausi.